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中国股市日历效应研究_基于随机优势的方法

更新时间:2012-6-8:  来源:毕业论文

中国股市日历效应研究_基于随机优势的方法

摘要:本文以上证综指1993-2008年的数据为基础,运用随机优势理论对中国股市中存在的日历效应进行了实证检验和分析。结果表明,中国股市存在周末效应,一周内最高日收益率出现在周五,最低日收益率出现在周一。其次,中国股市存在月初效应,月内第一周的平均收益比月内其他周的平均收益高。本文还发现中国股市存在的相对较弱的“二月效应”,上海证券交易论文范文http://www.chuibin.com/  所二月份的平均收益大于其他月份。
关键词:中国股市  日历效应   随机优势本文来自六.维~论^文·网原文请找腾讯752018766
Calendar Effect in China’s Stock Market: A Stochastic Dominance Approach
Abstract: This paper gives empirical analysis and test for calendar anomalies in China’s stock market using Shanghai Stock Composite Index during 1993 and 2008 with a stochastic dominance approach. We find that there exists turn-of-the-week effect and relatively not robust weekend and February effect in China’s stock market.
Keywords:China’s stock market; calendar anomalies; stochastic dominance; mean-variance; efficient set
目录:
一.导论
二.文献回顾
三.基本概念
四.数据来源和研究方法
五.实证检验结果
六.有效集分析
七.结论2466

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