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随机过程的模拟国内外研究现状和参考文献

时间:2019-10-06 16:37来源:毕业论文
谈到随机过程的模拟,当今使用最广泛的蒙特卡洛随机模拟技术,能够模拟产生具有目标特征的随机过程,包括一维或多维、单变量或多变量、平稳或非平稳、高斯或非高斯的随机过程

谈到随机过程的模拟,当今使用最广泛的蒙特卡洛随机模拟技术,能够模拟产生具有目标特征的随机过程,包括一维或多维、单变量或多变量、平稳或非平稳、高斯或非高斯的随机过程。为了使相关领域的研究能够更加符合实际情况,非高斯过程的随机模拟越来越受到关注,特别是更新过程。目前,更新过程的数值模拟可以分为两类:第一类,更新时间间隔服从指数分布(即泊松过程)的数值模拟;第二类,更新时间间隔服从其他分布(泊松过程的延伸)的数值模拟。18834
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